Fondium
Артем Дегтев, Индексные БПИФ, отклонение от индекса, количественные метрики, корреляционный анализ

Артем Дегтев

Индексные БПИФ, отклонение от индекса, количественные метрики, корреляционный анализ

«Если у тебя нет числа — у тебя есть мнение»

Новосибирск · Автор Fondium

Старший разработчик с второй специализацией в количественном анализе портфелей БПИФ.

Закончил НГУ ММФ (прикладная математика, специализация — стохастика). Самостоятельно прошёл CFA Level I. С 2017 пишет инструменты с открытым кодом для бэктестинга на российском рынке; ведёт Telegram-канал с регулярными разборами TER, отклонения от индекса и факторов SBMX/TMOS/EQMX.

О чём пишет

  • Индексные БПИФ: отклонение от индекса, TER, структурные характеристики
  • Корреляционный анализ для портфелей БПИФ
  • Бэктестинг стратегий распределения активов
  • БПИФ денежного рынка — количественный разбор спредов и доходности

Принципы

«Бэктест — не машина времени, а градусник; температуру он показывает, диагноз — нет».

  • Не более 30% портфеля в одном тикере (включая индексный — есть брокерский и эмитентский риск)
  • TER-аудит каждый квартал
  • Перебалансировка по календарю + триггер 5% отклонения

Чего не пишет

  • Технический анализ
  • Прогнозы курса валют
  • Крипту
  • ИИС-3 в семейном контексте

Статьи автора