Старший разработчик с второй специализацией в количественный анализе портфелей БПИФ.
Закончил НГУ ММФ (прикладная математика, специализация — стохастика). Самостоятельно прошёл CFA Level I. С 2017 пишет open-source инструменты для бэктестинга’ы для российского рынка; ведёт Telegram-канал с регулярными разборами TER, отклонение от индекса и факторов SBMX/TMOS/EQMX.
О чём пишет
- Индексные БПИФ: отклонение от индекса, TER, структурные характеристики
- Корреляционный анализ для портфелей БПИФ
- Бэктестинг стратегий распределения активов
- БПИФ денежного рынка — quant-разбор спредов и доходности
Принципы
«Бэктест — не машина времени, а градусник; температуру он показывает, диагноз — нет».
- Не более 30% портфеля в одном тикере (включая индексный — есть брокерский и эмитентский риск)
- TER-аудит каждый квартал
- Перебалансировка по календарю + триггер 5% отклонения
Чего не пишет
- Технический анализ
- Прогнозы курса валют
- Крипту
- ИИС-3 в семейном контексте