60/40 РСХБ

60/40 через РСХБ

Нишевый портфель 60/40 от РСХБ. Как работает ESG-подход в отборе российских акций.

Специфическая сборка для тех, кому важны принципы устойчивого развития. Индекс ESG-акций (ESGR) вместо широкого рынка.

УК

РСХБ

Фондов в реализации

Расходы стратегии

1.25%

Ребалансировка

1 раз в год

Короткий вывод

Интересный, но не массовый вариант. Сборка для тех, кто готов пожертвовать классической диверсификацией ради идеи устойчивого развития.

Вернуться к сравнению всех вариантов Открыть страницу управляющей компании

Фонд ESGR отбирает акции компаний не просто по их размеру, а с учетом их отношения к экологии и социальной сфере. В российских реалиях этот фильтр сильно сужает выборку, делая 60% вашего портфеля зависимым от относительно небольшого пула эмитентов.

Облигационный фонд (RSHU) также использует специфический алгоритм отбора бумаг (smart-beta). В итоге эта сборка дальше всего отстоит от классического бенчмарка. Рекомендуется только опытным инвесторам, точно понимающим, зачем им нужен ESG-уклон.

График этого варианта

Как этот вариант выглядел на исторических данных

Синяя линия показывает изменение стоимости портфеля с учетом ежегодной балансировки долей. Пунктирные линии показывают отдельные фонды, чтобы было видно, как каждый из них влиял на общий результат.

Загружаем график доходности.

Данные доступны с по . Для выбранного периода все линии приведены к 100 в начальной точке. Значения ниже 100 означают временный убыток, а не полную потерю капитала.

Слева: индекс, где начало периода принято за 100 Справа: изменение относительно начала периода

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Ещё линий:

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Состав этого варианта

Из каких фондов собран этот вариант

Сравнить с другими вариантами

Акции 60% ESGR

БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития

РСХБ

ESGR отвечает за долю акций, но делает это не через самый нейтральный широкий индекс, а через ESG-ориентированный подход, поэтому итоговый характер стратегии становится более тематическим.

Расходы фонда: 1.55%

Облигации 40% RSHU

БПИФ РСХБ Корпоративные облигации смарт бета

РСХБ

RSHU закрывает облигационную часть и добавляет в конструкцию smart-beta логику, из-за чего весь портфель сильнее отличается от классической версии 60/40.

Расходы фонда: 0.81%

Кому подойдёт

Кому подходит этот вариант

Когда такой вариант уместен

Вы сторонник ответственного инвестирования (ESG) и хотите поддерживать экологичные компании.
Вы являетесь клиентом РСХБ Брокер.

На что обратить внимание

Тематические индексы менее диверсифицированы, чем широкий рынок Мосбиржи.
Ликвидность этих фондов значительно ниже, чем у аналогичных продуктов от Сбера или ВТБ.

Доходность портфеля

Результаты стратегии за разные периоды

Доходности ниже рассчитаны с учетом ежегодной ребалансировки портфеля. Так проще понять, как стратегия вела бы себя при регулярном восстановлении исходных долей.

7д

+0.21%

1м

-2.62%

3м

-5.01%

1г

-2.71%

С начала года

-3.70%

Сравнение с инфляцией

Как этот вариант выглядел на фоне роста цен

Здесь видно сразу две вещи: как портфель рос сам по себе и сохранял ли он покупательную способность после роста цен. Для сравнения используем официальный индекс потребительских цен Росстата и месячный ряд именно этой реализации.

Готовим сравнение портфеля с официальной инфляцией.

Данные: →

Источник:

Обновлено:

В начале выбранного периода все линии приведены к 100, чтобы было проще сравнивать темп движения, а не только итоговую цифру.

Синим показан портфель, оранжевым — инфляция Росстата. Если синяя линия выше 100, покупательная способность за период выросла.

Нажмите на график, чтобы увидеть значения

Линии на графике

Нажмите, чтобы скрыть или снова показать линию

Другие варианты стратегии